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2021.05.02 - [finanace] - 금융 투자 기본 개념(Return, Risk) 금융 투자 기본 개념(Return, Risk) 금융 투자를 하는데 있어 가장 기초가 되는 개념들이 있다 Return(수익): 개별 자산의 수익률(R_i)을 각 자산의 가중치(x_i)를 곱하여 합하면 포트폴리오 수익률을 구할 수 있다. Risk(위험): 개별 자산 patrickstar-jjh.tistory.com 이전 글에서 설명했던 수익률과 위험에서 더 나아가 샤프비율, 효율적 투자선에 대해 알아보자. 샤프비율(Sharpe Ratio): $\frac{포트폴리오 초과수익 }{포트폴리오 변동성}$ 이다. (쉽게말해 포트폴리오의 $\frac{수익률}{위험}$) 효율적 투자선(Efiicient Frontier): 같은 ..

금융 투자를 하는데 있어 가장 기초가 되는 개념들이 있다 Return(수익): 개별 자산의 수익률(R_i)을 각 자산의 가중치(x_i)를 곱하여 합하면 포트폴리오 수익률을 구할 수 있다. Risk(위험): 개별 자산 수익률 간의 분산-공분산 행렬을 통해 포트폴리오 분산을 구하고 Risk를 도출할 수 있다. #데이터 불러오기 from pykrx import stock import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # ticker와 list로 코스피 기업목록 가져오기 def return_name(market): Market = [] for ticker in market: Value =stock.get_market_ticker_n..

강화학습(RL)에서 순차적 의사결정 문제 방법론에 대해 설명하는 마르코프 결정 프로세스의 기본 개념들을 정리해보고자 한다. ■마르코프 프로세스(MP) $$MP\equiv(S,P)$$ ■전이확률 : 상태s에서 다음 상태s'에 도착할 확률 $$P_{ss'}$$ ■마르코프 성질: 미래는 오로지 현재에 의해 결정된다 $$\mathbb{P}[s_{t+1}|s_{t}]=\mathbb{P}[s_{t+1}|s_{1},s_{2},...,s_{t}]$$ ■마르코프 리워드 프로세스(MRP) : MP에 보상 개념 추가 R: 보상함수, G:리턴, γ: 감쇠 인자 $$MRP\equiv(S,P,R,\gamma)$$ $$R=\mathbb{E}[R_{t}|S_{t}=s]$$ $$G_{t}=R_{t+1}+\gamma R_{t+2}+\g..

2021년 상반기에 미국의 10년물 국채 금리 상승으로 인플레이션 상승 및 한국 증시에 타격이 갈 것이라는 것이 이슈가 되고 있다. 그렇다면 미국의 채권 금리가 어떻게 인플레이션과 한국 증시와 연관되는 걸까? # 데이터 불러오기 from pandas_datareader import data as pdr import yfinance as yf yf.pdr_override() tlt = pdr.get_data_yahoo('TLT', '2011-04-18') kospi = pdr.get_data_yahoo('^KS11', '2011-04-18') import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib as mpl import matplotlib.pyplot as plt imp..

한국의 대표 주가지수인 KOSPI와 미국의 대표 주가지수인 S&P500 지수 데이터를 불러와서 비교해보자 yfinance모듈을 활용해서 데이터를 불러오자. 기간은 2011년 4월 18일부터 현재까지 약 10년 동안의 데이터를 불러왔다. 기준은 종가(Close)이다. from pandas_datareader import data as pdr import yfinance as yf yf.pdr_override() sp = pdr.get_data_yahoo('^GSPC', '2011-04-18') kospi = pdr.get_data_yahoo('^KS11', '2011-04-18') import pandas as pd df = pd.DataFrame({'SP500':sp['Close'], 'KOSPI':ko..

이번 글에서는 yahoo에서 금융데이터를 가져오는 yfinance모듈을 활용하여 삼성전자와 마이크로소프트 데이터를 가져와서 비교해보고자 한다. yfinance모듈을 실행하기 전에 pip install yfinance와 pip install pandas-datareader를 실행하여 데이터를 불러오는데 필요한 모듈을 설치하자 from pandas_datareader import data as pdr import yfinance as yf yf.pdr_override() sec=pdr.get_data_yahoo('005930.KS',start='2019-04-11') msft=pdr.get_data_yahoo('MSFT',start='2019-04-11') 삼성전자를 불러오는 코드는 005930.KS, 마이..